① 과거 흐름 지속 가정 (추세추종만) → 평균회귀 구간에서 연속 손실
② 펀딩비·미결제약정(OI)·청산량 무시 → 선물 고유 정보 버림
③ 시장 구조(지지/저항·거래량 프로파일) 없이 진입 → 고점·저점 추격
④ 1~7일 그냥 보유 = 손절 기준 없음 → 1번의 역방향으로 이익 전부 반납
⑤ 상대강도만 봄 → 두 코인 모두 같이 빠지는 시장 국면 판단 불가
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시장 주도 여부
주요 코인 펀딩비 현황 8시간마다 정산
24h 상대 강도 지수 (RSI-기반 점수)
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아래 신호는 다중 필터(추세 + 모멘텀 + 펀딩비 방향 + OI 변화)를 모두 통과한 경우만 표시됩니다. 1~2개 지표만 맞는 경우는 "대기" 처리됩니다.
진입 조건: 4개 필터 중 3개 이상 충족 시만 진입 / 청산: 진입가 기준 ATR×2 손절, ATR×3 익절 또는 펀딩비 방향 역전 시
개선된 양방향 매매 프레임워크
1
펀딩비 역방향 매매 (Funding Rate Fade)
펀딩비 +0.1% 초과 → 매도 쪽 유리 / -0.1% 미만 → 매수 쪽 유리. 극단적 펀딩비는 과도한 한 방향 포지션을 의미하며 반전 압력이 높음
2
OI + 가격 다이버전스 확인
가격↑ + OI↓ = 약세 신호 (포지션 청산 중) / 가격↓ + OI↑ = 반등 신호 (신규 매수 유입). 가격만 보지 말고 반드시 OI 동반 확인
3
BTC 상관관계 필터
BTC와 알트코인 상관계수가 0.85 이상일 때 → 알트 독립 포지션 자제. BTC 방향이 먼저 결정된 후 알트 상대강도로 코인 선택
4
4H 추세 + 1H 모멘텀 정렬
4시간 EMA20/50 방향으로 큰 추세 파악 → 1시간 RSI가 추세 방향 확인(롱: RSI 50 이상 / 숏: RSI 50 이하) → 두 타임프레임 일치 시만 진입
5
ATR 기반 손절/익절 (필수)
손절 = 진입가 ± ATR(14) × 1.5 / 익절 = 진입가 ± ATR(14) × 2.5. "1~7일 보유"가 아니라 가격이 이 레벨에 닿는 순간 기계적 청산
6
포지션 분할 진입 (3분할)
신호 발생 시 1/3 → 추세 확인 후 1/3 → 추가 확인 후 1/3. 한 번에 전량 진입은 타이밍 리스크를 집중시킴
어떤 코인을 선택할까?
롱 대상 조건: ① 펀딩비가 중립 또는 약한 음수 ② OI 증가 중 ③ BTC 대비 상대강도 양호 ④ 4H 고점·저점이 상승 구조
숏 대상 조건: ① 펀딩비 극단적 양수(시장이 너무 낙관적) ② OI 감소 중 ③ BTC 대비 상대강도 약화 ④ 4H 고점·저점이 하락 구조
안정적 주요 코인만: BTC, ETH, SOL, BNB, XRP — 유동성 충분, 스프레드 낮음, 청산 슬리피지 최소
손절 없는 포지션은 전략이 아닙니다
기존 방식 최대 문제: "흐름이 바뀌지 않을 것"이라는 가정 하에 무기한 보유. 2024년 이후 암호화폐 선물 시장은 하루 5~15% 급변이 빈번합니다.