계정별 실현 PnL 분포
시뮬레이션
누적 수익 곡선 (30일)
+9.8%
전략 성과 레이더
분석
⚡
비대칭 그리드 전략
현재 순수 1:1 헤지 → 트렌드 감지 후 유리한 방향 비중 증가
- EMA 20/50 크로스오버로 방향성 감지
- 상승장: 롱 70% / 숏 30% 비중 조정
- 하락장: 숏 70% / 롱 30% 조정
- 변동장: 50/50 유지, 빠른 익절
- 예상 수익률 향상: +3~5%/월
리스크 레벨
📐
동적 레버리지 관리
변동성에 따라 계정별 레버리지를 자동 조정하여 리스크 통제
- ATR 기반 변동성 실시간 측정
- 고변동성: 레버리지 3~5x로 하향
- 저변동성: 레버리지 10~15x 활용
- 계정별 최대 드로다운 5% 제한
- 청산가와의 거리 항상 30% 이상 유지
리스크 레벨
🔄
수수료 최적화 익절 전략
양방향 진입 시 이중 수수료가 최대 적이므로 정밀한 익절 설정
- 메이커 주문만 사용 (수수료 0.01%)
- 최소 익절폭 = 수수료의 3배 이상
- 익절 후 즉시 재진입 (그리드 유지)
- 손절 기준: 진입가 대비 -2% 고정
- 월 수수료 절감 예상: -$150 이상
리스크 레벨
🎯
볼린저밴드 그리드 진입
랜덤 진입 대신 볼린저 상단/하단을 기준으로 진입점 최적화
- BB 상단 터치 → 숏 진입 (계정 그룹 A)
- BB 하단 터치 → 롱 진입 (계정 그룹 B)
- BB 중선 → 양방향 정리 구간
- 밴드 폭 좁을 때: 진입 보류
- 승률 향상 예상: +15~20%
리스크 레벨
💰
자금 분산 포트폴리오
24개 계정을 3개 그룹으로 나누어 다층 전략 적용
- 그룹 A (8계정): BTC 헤지그리드 (핵심)
- 그룹 B (8계정): ETH 볼린저 전략 (성장)
- 그룹 C (8계정): 고변동성 알트 단기 (공격)
- 각 그룹 독립적 리스크 관리
- 월 목표 수익: 그룹 합산 +15%
리스크 레벨
🛡️
리스크 관리 규칙
전략이 아무리 좋아도 리스크 관리가 없으면 계좌 폭발
- 계정당 최대 손실: 자본의 5%
- 전체 일일 최대 손실: 총자산의 3%
- 연속 3패 시: 24시간 트레이딩 중지
- 월 드로다운 10% 초과 시: 규모 반감
- 절대 평균단가 낮추기(물타기) 금지
리스크 레벨